Gandrīz katra biznesa darbība ir saistīta ar risku. Risks ir apstākļu vai notikumu indikators, kas var izraisīt zaudējumus. Tas ir proporcionāls šī notikuma iespējamībai un kaitējuma apjomam, ko tas var radīt.
Cilvēka dzīves attīstītajiem apstākļiem raksturīgs nemitīgs informācijas apjoma pieaugums, attiecību sarežģītība gan sociālajā sistēmā, gan ar vidi. Vienlaikus paātrinās globalizācijas procesi, zinātnes un tehnoloģiju attīstība, pieaug dabas resursu patēriņš. Tas nozīmē, ka arvien vairāk cēloņu ietekmē cilvēka darba raksturu un virzienu, un palielinās šīs ietekmes neparedzamība. Līdz ar to attīstības nenoteiktības līmenis nepārtraukti aug, kļūst arvien grūtāk prognozēt rādītājus, formulēt mērķus un īstenot aktivitātes to sasniegšanai. Tas viss nozīmē, ka riska izpētes jautājumiem jāpievērš īpaša uzmanība.
Riska koncepcija
Riska doktrīna ir dažādu sistēmu attīstības un darbības teorijas pamatā. Daudzu iemeslu dēļAbsolūti precīza rezultātu un stāvokļu prognozēšana kļūst neiespējama. Tas nozīmē, ka vienmēr pastāv dažādi scenāriji, kas faktiski ir riska avots.
Pamatojoties uz dažādu formulējumu vispārinājumu, var sniegt šādu definīciju: risks ir nenoteiktība mērķa sasniegšanas procesā, zaudējumu iespējamība, plānoto plānu nesasniegšana.
Plašā nozīmē nenoteiktība ir raksturīga visās jomās, pat ja tā īpaši neietekmē cilvēka darbību. Bet, pamatojoties uz definīcijām, var apzināties, ka riska kategorija ir saistīta ne tikai ar notikumu varbūtības gaitu, bet arī ar personas vērtības saistību ar realitāti. Šajā gadījumā mēs runājam ne tikai par nenoteiktību, bet arī par iespējamiem zaudējumiem, jo persona neuztraucas par tās vai citas darbības iespējamību, ja netiešais rezultāts neskar viņa intereses. Tāpēc finanšu vērtību dominēšanas ziņā risks tiek traktēts galvenokārt kā industriālo un sociāli finansiālo attiecību atribūts. Šajā sakarā parasti tiek lietots finanšu riska jēdziens.
Riska cēloņi
Ir trīs galvenās iemeslu grupas:
- informācijas par ārējo un iekšējo vidi nepilnīgums un nenoteiktība (lielu lomu spēlē laika faktors: jo vēlāk tiek aprēķināts risinājums, jo vairāk iespēju dažādiem negaidītiem notikumiem, kā rezultātā, jo lielāks risks);
- ierobežota iespēja saņemt un apstrādāt informāciju, ko veic persona, kas ir atbildīga par saņemšanulēmumi vadības sistēmā kopumā;
- ārēju spēku un vides objektu nejauša vai mērķtiecīga ietekme, kas kavē uzdevumu sasniegšanu.
Galu galā nav svarīgi, kādu finanšu darbību vairāk vai mazāk ietekmē risks. Mūsdienu ekonomikā arvien vairāk tiek atzīts, ka darbību vadīšanas process pamatā ir risku pārvaldīšanas process un risinājuma izvēle sastāv no to racionāla līmeņa atrašanas.
Neskaidrība
Riska jēdziens balstās uz nenoteiktības jēdzienu. To saprot kā informācijas neesamību vai trūkumu par kādu parādību, procesu.
Atšķirība starp nenoteiktību un risku ekonomikā ir tāda, ka pirmajā gadījumā nevar noteikt lēmuma iznākuma varbūtību. Otrajā gadījumā ir pilnīgi iespējams noteikt nākotnes scenārija iespējamību.
Riski ekonomikā
Viņa grāds ekonomikā ir negatīvu seku iespējamība, ko izraisa tādu elementu mijiedarbība kā:
- neskaidrība galīgo mērķu sasniegšanā;
- iznākuma varbūtība;
- novirzes iespēja no paredzētā mērķa;
- zaudējumu iespējamība no izvēlētās alternatīvas.
Katrs no šiem elementiem var parādīties gan atsevišķi, gan kopā ar citiem.
Ekonomiskā riska galvenās iezīmes ekonomikā ir šādas:
- Strīds kā sava veida darbība. No vienas puses, irriska orientācija uz rezultātu sasniegšanu dažos inovatīvos veidos, no otras puses, tas noved pie progresīvu tendenču kavēšanas un izmaksu parādīšanās.
- Alternatīva tiek saprasta kā iespēja izvēlēties starp dažādām prognožu opcijām.
- Nenoteiktība tiek saprasta kā nepārprotamības trūkums un uzticamas informācijas nezināšana.
Riska objekts ekonomikā ir ekonomikas sistēma, kuras darbība nav zināma.
Riska subjekts ir fiziska vai juridiska persona, kurai ir atļauja pieņemt lēmumus par objektu.
Riska pazīmes ekonomikā ir šādu pazīmju kopums:
- zaudējumu monetārā izteiksme un to kvantitatīvā mērīšana;
- zaudējumu nevēlamība;
- scenārija rezultāta neparedzamība;
- negatīvu scenāriju iespējamība.
Galvenās sugas
Risku veidi ekonomikā ir grupas, kuras var noteikt pēc kaitējuma kritērijiem naudas izteiksmē.
Tabulā parādītas galvenās iespējamās to klasifikācijas ekonomikā pēc kritērijiem.
| Parakstīties | Klasifikācija | Apakšklasifikācija | Funkcijas |
| Strukturāls | Īpašums | Īpašuma zaudēšana | |
| Ražošana |
Risks,kas saistīti ar jaunu tehnoloģiju ieviešanu |
||
| Iepirkšanās | Produkta kļūmes | ||
| Finansiālie riski ekonomikā | Saņemiet naudas zaudējumus | ||
| Cena | Cenu izmaiņas | ||
| Kredīts | Aizņēmēja maksātnespējas risks | ||
| Valūta | Maiņas kursu izmaiņas | ||
| Likviditātes risks | Finanšu aktīva pārdošanas risks | ||
| Maksātspējas risks | Parādu grūtību risks | ||
| Darbības | Saistītā palīdzība | ||
| Inflācija | Izmaiņas makroekonomikā valstī | ||
| Iespējamā rezultāta zīme | Neto risks | Varbūtība zaudēt un nonākt līdz nullei | |
| Spekulatīvs risks | Var iegūt gan pozitīvus, gan negatīvus rezultātus | ||
| Saskaņā ar galveno rašanās iemeslu | Dabiski-dabiski | Riski,saistīti ar dabas spēkiem | |
| Ekoloģiska | Vides piesārņojuma sekas | ||
| Politisks | Saistīts ar politiskās situācijas izmaiņām valstī | ||
| Transports | Saistīts ar piegādi | ||
| Commercial | Saistīts ar tirdzniecības rezultātiem |
Digitālā ekonomika un riska jēdziens
Digitālās ekonomikas attīstība rada dažas problēmas saistībā ar tiešsaistes draudiem. Kibernoziedzības pieaugums kopā ar informācijas noplūdi rada būtisku kaitējumu, kas nozīmē, ka ražotājiem ir jāiegulda lieli līdzekļi informācijas drošībā, lai novērstu šos riskus.
Speciālisti lēš digitālās ekonomikas risku radītā kaitējuma apmēru tikai no viena incidenta saistībā ar informācijas drošību, 1,6 miljonu rubļu apmērā (mazo un vidējo uzņēmumu sektoram) līdz 11 miljoniem rubļu (lieliem Krievijas uzņēmumiem). Valsts ekonomika cīnās ar kiberdrošības speciālistu trūkumu, kas jāpārņem valdībai.
Ievērojami zaudējumi biznesā pēdējos gados ir saistīti ar spiegprogrammatūras izplatību, kas iekļūst datorā un kodē svarīgus datus. Daži no digitālās ekonomikas radītajiem draudiem un riskiem ietekmē darba tirgus attīstību un ir saistīti ar lielu atlaišanas problēmu. Plaša rūpniecisko darbību automatizācija apvienojumā ar galveno operāciju standartizāciju var veiksmīgi aizstāt cilvēka darbu ar robotu. Šobrīd krājkasē roboti risina vairākas tehniskas problēmas, piemēram, lēmumu izsniegt kredītus privātpersonām.
Risku raksturojums tautsaimniecības izpētē
Tautsaimniecības riski ir makroekonomiski. Tie var ietvert tos veidus, kurus izjūt lielākā valsts iedzīvotāju daļa.
Starp tiem ir:
- makroekonomiskās sistēmas pārtraukšana;
- disproporciju veidošanās nozarēs;
- negatīvas izmaiņas tautsaimniecībā;
- globalizācijas procesa riski.
Pašreizējās krīzes apstākļos Krievijas valdības veiktie pasākumi finansiālās aktivitātes uzturēšanai valstī ir ārkārtīgi nepieciešami.
Pašreizējā posmā Krievijas Federācijas ekonomikā notiekošās izmaiņas rada visaugstāko riska fonu jebkuram finanšu darbam.
Pašreizējā globālās ekonomikas krīze ir aptvērusi visas Krievijas sabiedrības un valsts dzīves sfēras, kas izraisīja dažāda veida risku rašanos un pieaugumu, tai skaitā makrolīmenī. Tie ietekmē uzņēmējdarbības vienību produktivitāti un ekonomikas un sociālā sektora attīstības līmenivalstis kopumā.
Krievu tautsaimniecības raksturīgie riski šodien:
- līdzekļu trūkums un investīciju procesu palēnināšanās;
- galvaspilsētas lidojums;
- kreditēšanas samazinājums;
- banku sektors.
Riska novērtēšanas metodes
Vadītāji var ietekmēt uzņēmumu īpašnieku vērtības radīšanu, izmantojot pareizu riska pārvaldību. Galvenais uzdevums ir noteikt, kuri to veidi uzņēmumam būs izdevīgāki. Riska vadības koncepcijas mainās salīdzinoši dinamiski. Īpaši tas attiecas uz uzņēmumiem, kas darbojas dažādu valstu tirgos. Riska novērtēšanā visbiežāk izmantotās metodes vēl nesen darbojās ar ekonomisko un finanšu analīzi. Tomēr to mērīšanai arvien vairāk tiek izmantotas novirzes no sagaidāmajām vērtībām. Mūsdienās populārākās riska novērtēšanas metodes ekonomikā:
- ienesīguma noviržu analīze;
- cenu novirzes;
- drošības līmenis - pamatojoties uz aprēķinu, kāda ir varbūtība, ka atdeves likme samazināsies zem paredzamā līmeņa;
- Aspirācijas līmeņa analīze ir balstīta uz paredzamās atdeves likmes sasniegšanas varbūtības aprēķinu;
- Riska vērtība ir pasākums, ar kuru aktīva vai aktīvu portfeļa tirgus vērtība var samazināties, ievērojot noteiktus pieņēmumus, noteiktā laikā un ar noteiktu varbūtību.
VAR aprēķins
Riska vērtība (VaR) ir visbiežāk izmantotā riska mērīšanas metode. VaR platsizmanto bankas, apdrošināšanas sabiedrības un starptautiskajā tirdzniecībā iesaistītie uzņēmumi. Šī metode ļauj izmērīt risku noteiktā brīdī un sniedz būtisku informāciju, pieņemot lēmumus. VaR ir pasākums, kas tika izveidots riska mērīšanas izstrādes laikā uzņēmumā JP Morgan 90. gadu sākumā. Tas ietvēra risku mērīšanu visos organizācijas departamentos un to pārvēršanu vienā vērtībā. Šis pasākums tika balstīts uz ienākumu noviržu no šiem finanšu instrumentiem un to atkarību analīzi. Kopš JP Morgan publicēšanas RiskMetrics, VaR ir kļuvis par plaši izmantotu riska pārvaldības mērauklu ne tikai finanšu iestādēs. Termins Riska vērtība var nozīmēt:
- maksimālā līdzekļu summa, ko uzņēmums var zaudēt noteiktā laika brīdī ar noteiktu varbūtību;
- statistisko un matemātisko procedūru kopums riska apmēra aprēķināšanai;
- procedūru kopums, ko izmanto integrētam bīstamības novērtējumam;
- VaR kā riska pārvaldības mērīšanas rīks.
Neskatoties uz šīs metodes salīdzinoši augsto precizitāti, tās ierobežojums ir tāds, ka tā izmanto datus no pagātnes notikumiem, lai novērtētu nākotnes notikumus. Izmantojot šo pieņēmumu, lielas tirgus kustības (piemēram, cenu izmaiņas) var radīt daudz lielākus zaudējumus, nekā liecina VaR.
Riska analīzes metodoloģija ekonomikā
Starp to galvenajām sastāvdaļām ekonomikā ir:
- Darba, objekta vai procesa apraksts un definīcijaanalīzes apjoms.
- Bīstamības noteikšana ir vissvarīgākais solis.
- Novērtējums - riska līmeņa noteikšana saskaņā ar pieņemtu standartu, kas atbilst sagaidāmajai draudu seku iespējamībai un smagumam.
Starp galvenajām analīzes metodēm ir:
- induktīvs - sākas ar draudu identificēšanu un ar tiem saistīto risku paredzēšanu;
- deduktīvs - draudu cēloņu noteikšana.
Lielākā daļa analīžu tiek veiktas, izmantojot indukcijas metodes.
Tos var klasificēt šādi:
- Darba drošības analīze - izmanto, lai identificētu ar darba vietā veiktajiem uzdevumiem saistītos draudus.
- Analizēt "kā būtu, ja…" - izmantojot prāta vētras metodi, komandas dalībnieki analizē objektu, procesu vai pozīciju, atbildot uz jautājumiem, kas sākas ar vārdiem "kas notiks, ja", un tādējādi prognozē iespējamos traucējumus un to sekas.
- Provizoriskās draudu analīzes metode ļauj vispirms sastādīt jau zināmo apdraudējumu sarakstu. Turklāt, lai atklātu pēc iespējas vairāk jaunu apdraudējumu, tiek analizēts objekta vai procesa darbs un tā vide.
- Analīze, izmantojot kontrolsarakstus – tie ir jautājumu kopums par cilvēka-tehnisko objektu sistēmas īpašībām. Tos var izstrādāt, pamatojoties uz piemērojamo noteikumu prasībām, un tajā pašā laikā var ņemt vērā problēmas, kas raksturīgas konkrētam objektam vai procesam.
- HAZOP metode – tā sastāv no sistemātiskas analīzesiespējamās novirzes no plānotās procesa gaitas. Katra no šīm novirzēm var apdraudēt drošību, produkta kvalitāti vai vidi.
- FMEA metode - izmanto, lai analizētu ar tehniskajiem līdzekļiem saistītos riskus. Analizētais objekts ir sadalīts elementos, katrs no tiem tiek analizēts atsevišķi.
Deduktīvās metodes tiek attēlotas ar šādām opcijām:
- Kļūdu koka metodi izmanto, lai noteiktu faktoru un apstākļu secību vai kombināciju, kas rada draudus. Tos var noteikt citos iepriekšminētajos veidos. Katrs no šiem draudiem ir ar šo metodi veiktajā pīķa notikumu analīzē, kuras cēloņi ir jānosaka. Kļūdu koks ir notikumu loģisko kombināciju grafisks attēlojums, kas var novest pie konkrēta maksimālā notikuma.
- Notikumu koka metode - analīzes noteikumi ir līdzīgi. Virziens ir atšķirīgs – tas sākas ar iespējamo cēloņu (draudu faktoru) apzināšanu un noved pie draudu radīto seku definēšanas.
Secinājums
Risks ekonomikā ir noteikta zaudējumu vai peļņas zaudēšanas varbūtība, atšķirībā no sagaidāmā rezultāta. Tās galvenā iezīme: briesmas un neveiksmes.
Riska situācija rodas, ja sakrīt trīs apstākļi:
- nenoteiktības varbūtība;
- prognožu opciju izvēle;
- iespēja novērtēt izredzētā nākotniiespēja vai alternatīva.
Tirgus ekonomika un risks tagad ir cieši savstarpēji saistīti jēdzieni. Tirgus tendences mūsdienās ir cieši saistītas ar nenoteiktības situāciju, kas savukārt nozīmē risku.
Tirgus ir finanšu vide, kurā pircēju un pārdevēju sadarbība norit samērā lēni. Lai pieņemtu un pārdotu produktus un pakalpojumus, operatori vieni paši pieņem lēmumus par pirkšanu un pārdošanu, nosakot cenas, pirkšanas apjomus, darījumu veidus utt. Par finansiālo brīvību ir jāmaksā. Vienlīdzīga tirgus dalībnieku ekonomiskā brīvība rada ekonomisko risku.
